Работа трейдера неразрывно связана с исследованиями рыночной ситуации. Совершению любой сделки на фондовой бирже или на рынке Форекс предшествует тщательный анализ. До принятия решения о покупке или продаже того или иного актива трейдер анализирует изменение цены.
Графические методы анализа наиболее популярны, так как помогают визуализировать, наглядно представить динамику ценового движения.
На форексе чаще используют барные или свечные графики, где каждый элемент — бар или свеча — отражают движение цены актива за определенный временной интервал — таймфрейм.
Об особенностях торговли на коротких таймфреймах читайте на странице сайта Gerchik.com минутные стратегии Форекс
Что такое таймфреймы на Forex?
Таймфрейм на Форекс — это временной интервал, на котором формируется бар или свеча.
Термин произошел от английских слов: time — время; frame — рамка.
Когда говорят, что выбран 5-минутный таймфрейм, значит на графике каждый бар отражает динамику цены за 5 минут.
Часовой интервал, соответственно, отражает изменение цены в течение одного часа и так далее.
Более мелкие интервалы дают возможность детализировать движение цены. Крупные — дают возможность увидеть основные тенденции.
Дневной и часовой график, пара EURUSD
На платформе Метатрейдер, которая в основном применяется для торговли на Forex, установлены следующие таймфреймы:
- м1 — 1 минута;
- м5 — 5 минут;
- м15 — 15 минут;
- м30 — 30 минут;
- Н1 — 1 час;
- Н4 — 4 часа;
- D1 — 1 день;
- W1 — 1 неделя;
- MN — 1 месяц.
На графиках сервиса Tradingview список доступных временных интервалов гораздо больше. Здесь и секундные интервалы, и квартальные, и годовые и другие.
Выбор таймфрейма на Tradingview
Виды таймфреймов на Forex
Условно, все временные интервалы можно разделить на три группы:
- краткосрочные — м1 — Н1; используются в краткосрочной торговле внутри дня;
- среднесрочные — Н4 — W; применяются в среднесрочной торговле а также для анализа рынка в целом, для выявления сильных уровней, основных трендов;
- долгосрочные — W — MN; таймфреймы выше недельного применяются для долгосрочного прогнозирования, определения долгосрочных тенденций, исторических уровней.
Таким образом, таймфрейм в торговле на Форекс используется в зависимости от характера сделок.
Как торговать по таймфреймам на Forex?
Для разных стратегий применяются разные временные интервалы.
Скальперы и пипосовики используют минимально доступные таймфреймы — 1 мин, 1 сек.
Краткосрочные внутридневные трейдеры применяют интервалы: 30 мин, 15 мин, 5 мин.
Среднесрочные трейдеры используют часовые и 4-часовые графики.
В долгосрочных стратегия применяются дневные и недельные графики.
Для анализа рынка, определения основной тенденции применяются, чаще всего, дневные интервалы. Здесь определяются наиболее значимые ценовые области, сильные уровни.
Более мелкие таймфреймы нужны для нахождения оптимальной точки входа, определения уровней стоп-лосса и тейк-профита.
Сочетание нескольких временных интервалов получило название мультитаймфреймового анализа.
Очень показательна с точки зрения использования разных временных интервалов система «Тройной выбор» Александра Элдера, описанная им в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Многим трейдерам она известна как стратегия «Три экрана».
Стратегия подходит для любых рынков — фондовых, фьючерсных, успешно применяется на Форексе.
Опытные трейдеры знают, что, если смотреть на рынок в разных временных интервалах, то зачастую картина выглядит противоречивой. В одно и то же время, на одном интервале цена имеет ярко выраженную тенденцию к росту, а на другом четко выражен нисходящий тренд или флэт.
В этом нет ничего удивительного, рынок очень подвижная среда. В ней присутствуют сильные течения и мелкие колебания.
Профессионалы советуют, оценивая ситуацию на рынке, начинать с определения главного тренда. И самое правильное решение — открывать сделки в его направлении, плыть с рынком по течению, а не бороться со встречной волной.
Суть системы Элдера в том, чтобы не торговать против долгосрочного тренда.
Часто можно наблюдать такую ситуацию. На младших таймфреймах формируется сигнал на продажу. И трейдер открывает шортовую позицию, не посмотрев на дневной график. А на старшем таймфрейме — растущий глобальный тренд. И трейдер принял коррекцию за тренд, в добавок ко всему, в то время, когда коррекционное движение уже утратило силу.
В результате — позиция открыта против рынка. Основная тенденция возобновляется и сделка закрывается с убытком.
Стратегия «Три экрана» направлена на то, чтобы минимизировать подобные риски и уберечь трейдера от принятия ошибочных решений.
Элдер предложил определять основной тренд на старшем таймфрейме, например, W1. Дальше, находил подтверждение тенденции на среднесрочном интервале D1 и на H4 определял точку входа.
Когда все три графика демонстрировали бычье настроение, он открывал длинную позицию. Когда все графики показывали медвежье настроение, открывал короткую продажу.
В стратегии «Три экрана» таймфреймы выбираются по «правилу 5». Вначале выбирается таймфрейм среднего окна. Это — базовый интервал, именно на нем заключаются сделки.
Для окна справа базовый таймфрейм делится на 5. Для окна слева — умножается на 5.
Например, базовый интервал Н1, тогда для окна слева выбирается Н4 (1 х 5=5, ближайший интервал Н4); для окна справа выбирается М15 (60/5=12, ближайший интервал 15).
Если базовым является дневной график, то слева — недельный график, а справа — четырехчасовой график.
Как работает стратегия
Анализируем график самого старшего временного интервала. Это дает возможность более широко увидеть рынок. Определяем основную тенденцию.
На этом графике устанавливаются трендовые индикаторы — MACD (12, 26, 1) и ЕМА 13.
Гистограмма MACD показывает динамику и силу преобладающей тенденции, а скользящая средняя показывает направление.
Положение цены выше линии ЕМА, указывает, что нужно искать сделки на покупку, ниже линии ЕМА — на продажу.
Когда направление определено, можно переходить ко второму экрану для поиска точки входа.
На график второго окна устанавливается осциллятор Stochastic (5, 3, 3) или RSI. Сигналом для входа в сделку по Стохастику будет пересечение линией индикатора сигнальной линии (сохраняются стандартные настройки 20 и 80) в направлении, основной тенденции (определили в первом окне).
Третий экран предназначен для отсечения ложных сигналов. После определения точки входа во втором окне, нужно дождаться завершения формирования бара. После его закрытия устанавливаются отложенные ордера:
— если открывается ордер на покупку — Buy-Stop устанавливается за максимум сформировавшегося бара, Stop-Loss за его минимум;
— при открытии сделки на продажу устанавливается Sell-Stop за минимум сформированного бара, Stop-Loss за его максимум.
Фиксация прибыли происходит при пересечении стохастиком противоположного уровня.
Рабочий стол «Три экрана»
Как выбрать подходящий таймфрейм?
Выбор таймфрейма зависит от многих факторов. Но выделим два основных.
- Стиль торговли и стратегия.
Если это краткосрочные сделки внутри дня, то будут актуальны младшие временные интервалы — 5 мин, 15 мин. А скальпер будет использовать минутные или даже секундные графики.
Среднесрочный трейдер предпочтет 4-часовой и дневной интервалы. Они не будут перегружать его внимание мелкими колебаниями, рыночным шумом.
На младших таймфреймах торгуют активные трейдеры, которые совершают большое количество сделок в день на небольших ценовых движениях. Их прибыль в сделке составляет несколько пунктов.
На старших таймфреймах сигналы появляются реже. Здесь необходимо терпение. Ведь за день на Н4 формируется всего 6 свечей, за неделю — 30. Поэтому, подходящего сигнала можно ждать очень долго! Однако, и прибыль в одной сделке гораздо выше.
Поэтому выбор таймфрейма неразрывно связан с индивидуальностью трейдера, его характером, психотипом.
- Величина торгового счета.
На более старших временных интервалах увеличивается размер стоп-лосса. Для высоко волатильных валютных пар, как EURJPY, GBPJPY размер защитного стопа на старших таймфреймах может превышать 100-150 пунктов. А важность соблюдения правил управления рисками и капиталом являются залогом эффективной торговли.
Таким образом, выбор таймфрейма зависит от стратегии конкретного трейдера, которая опирается на его индивидуальность и финансовые возможности.
Следует заметить, что опытные трейдеры никогда не принимают решения об открытии сделки на основании сигнала на одном временном интервале. Они анализируют графики разных таймфреймов и входят в рынок только, когда есть подтверждение сигнала на разных интервалах.
Заключение
Таймфрейм в трейдинге — важный элемент торговой стратегии. От правильного выбора временного интервала зависит качество анализа, получаемых сигналов и результат торговли.
Каждый интервал имеет свои особенности и выполняет определенные функции.
Старшие — дают надежные сигналы и сглаживают «рыночный шум». Младшие — дают точный вход с минимальным риском.
Комбинируя различные интервалы, можно создать эффективную рабочую стратегию.
